Mi az ökonometria?

A közgazdaságtanban az ökonometria a statisztikai és matematikai modellek kvantitatív alkalmazása adatok felhasználásával elméletek kidolgozására vagy meglévő hipotézisek tesztelésére, valamint a jövőbeli tendenciák előrejelzésére a múltbeli adatokból. A valós adatokat statisztikai próbáknak veti alá, majd az eredményeket összehasonlítja és szembeállítja a tesztelt elmélettel vagy elméletekkel.

Az ökonometrika két nagy kategóriára osztható: elméleti és alkalmazott kategóriákra, attól függően, hogy egy meglévő elmélet tesztelése érdekli-e, vagy meglévő adatok felhasználásával új hipotézist kíván kidolgozni a megfigyelések alapján. Azokat, akik rutinszerűen foglalkoznak ezzel a gyakorlattal, általában ökonometrikusoknak nevezik.

Az ökonometrika megértése

A közgazdaságtan statisztikai módszerekkel elemzi az adatokat a gazdasági elmélet tesztelése vagy fejlesztése érdekében. Ezek a módszerek statisztikai következtetésekre támaszkodnak a gazdasági elméletek számszerűsítése és elemzése érdekében olyan eszközök felhasználásával, mint a gyakorisági eloszlások, a valószínűség és a valószínűségi eloszlások, a statisztikai következtetés, a korrelációelemzés, az egyszerű és többszörös regresszióelemzés, a szimultán egyenletek modelljei és az idősoros módszerek.

A közgazdaságtant Lawrence Klein, Ragnar Frisch és Simon Kuznets vezették be. Mindhárman 1971-ben közgazdasági Nobel-díjat kaptak hozzájárulásukért. Ma már rendszeresen használják mind az akadémikusok, mind a gyakorlati szakemberek, például a Wall Street-i kereskedők és elemzők.

Az ökonometria alkalmazására példa a jövedelemhatás vizsgálata megfigyelhető adatok felhasználásával. Egy közgazdász feltételezheti, hogy ahogy egy személynek nő a jövedelme, úgy nőnek a kiadásai is. Ha az adatok azt mutatják, hogy ilyen összefüggés van, akkor regresszióelemzést lehet végezni, hogy megértsük, milyen erős a kapcsolat a jövedelem és a fogyasztás között, és hogy ez a kapcsolat statisztikailag szignifikáns-e – vagyis valószínűtlennek tűnik-e, hogy pusztán a véletlen műve.

Az ökonometrika módszertana

Az ökonometriai módszertan első lépése egy adathalmaz beszerzése és elemzése, valamint egy konkrét hipotézis meghatározása, amely megmagyarázza a halmaz természetét és alakját. Ez az adat lehet például egy részvényindex historikus árfolyama, a fogyasztói pénzügyek felméréséből gyűjtött megfigyelések, vagy a munkanélküliségi és inflációs ráták különböző országokban.

Ha az S&P 500 éves árváltozásának és a munkanélküliségi rátának a kapcsolata érdekli, akkor mindkét adathalmazt összegyűjti. Itt azt az elképzelést szeretné tesztelni, hogy a magasabb munkanélküliség alacsonyabb tőzsdei árakhoz vezet. A tőzsdei árfolyam tehát az Ön függő változója, a munkanélküliségi ráta pedig a független vagy magyarázó változó.

A leggyakoribb kapcsolat lineáris, ami azt jelenti, hogy a magyarázó változó bármilyen változása pozitív korrelációt mutat a függő változóval, ebben az esetben gyakran egy egyszerű regressziós modellt használnak a kapcsolat feltárására, ami annyit tesz, hogy létrehoznak egy legjobban illeszkedő egyenest a két adatsor között, majd tesztelik, hogy az egyes adatpontok átlagosan milyen messze vannak ettől az egyenestől.

Megjegyezzük, hogy az elemzésben több magyarázó változó is szerepelhet – például a munkanélküliség mellett a GDP és az infláció változása a tőzsdei árfolyamok magyarázatában. Ha egynél több magyarázó változót használunk, akkor többszörös lineáris regressziónak nevezzük ezt a modellt, amely a leggyakrabban használt eszköz az ökonometriában.

Különböző regressziós modellek

Másféle regressziós modell létezik, amelyeket az elemzett adatok jellegétől és a feltett kérdés típusától függően optimalizálnak. A leggyakoribb példa a közönséges legkisebb négyzetek (OLS) regresszió, amely többféle keresztmetszeti vagy idősoros adattípuson is elvégezhető. Ha egy bináris (igen-nem) eredmény érdekli – például, hogy a termelékenysége alapján milyen valószínűséggel rúgják ki egy munkahelyről -, akkor logisztikus regressziót vagy probit-modellt használhat. Ma már több száz modell áll egy ökonometrikus rendelkezésére.

A közgazdaságtant ma már az ilyen célokra kifejlesztett statisztikai elemző szoftvercsomagokkal végzik, mint például a STATA, az SPSS vagy az R. Ezek a szoftvercsomagok a statisztikai szignifikancia vizsgálatára is könnyen képesek, hogy alátámasszák, hogy a modellek által előállított empirikus eredmények nem csupán a véletlen művei. Az R-négyzet, a t-tesztek, a p-értékek és a nullhipotézis tesztelése mind olyan módszerek, amelyeket az ökonometrikusok használnak modelljeik eredményeinek érvényességének értékelésére.

Az ökonometrika korlátai

A közgazdaságtant néha kritizálják, hogy túlságosan a nyers adatok értelmezésére támaszkodik anélkül, hogy összekapcsolná azokat a megalapozott közgazdasági elmélettel vagy ok-okozati mechanizmusokat keresne. Alapvető fontosságú, hogy az adatokban feltárt megállapításokat megfelelően meg lehessen magyarázni egy elmélettel, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy saját elméletet kell kidolgoznunk a mögöttes folyamatokról.

A regresszióelemzés sem bizonyítja az ok-okozati összefüggést, és csak azért, mert két adatsor összefüggést mutat, az lehet, hogy hamis. Például az uszodákban fulladásos halálesetek száma a GDP-vel együtt nő. A növekvő gazdaság okozza, hogy az emberek megfulladnak? Természetesen nem, de talán több ember vásárol medencét, amikor a gazdaság fellendül. Az ökonometria nagyrészt korrelációelemzéssel foglalkozik, és ne feledjük, hogy a korreláció nem egyenlő az ok-okozati összefüggéssel.